المتوسط المتحرك: كيفية تحليل الاتجاهات في تداول السلع بشكل فعال
Antreas Themistokleous
اختصاصي تداول لدى Exness
هذه ليست نصيحة استثمارية. الأداء السابق ليس مؤشرًا لأي نتائج مستقبلية. رأس مالك معرض للمخاطر، يرجى التداول بمسؤولية.
مشاركة
هل تفكر في الانضمام إلى عالم تداول السلع ومعرفة كيفية استخدام المتوسطات المتحركة في ذلك؟
لنلق نظرة عميقة. تمتلك الم توسطات المتحركة جاذبية وشعبية كبيرة منذ إنشائها في عام 1901، وقدمتها جيول وويليامز، ودبليو آي كينغ. سواء كنت متمرسًا في استخدامها أم لا، فستجد هنا بعض المعلومات المفيدة حول كيفية استخدام هذه الأداة الفنية لتحليل تداول السلع.
يعتبر تداول السلع بيئة ديناميكية، حيث يمكن أن تتأثر الأسعار بشكل كبير بالأحداث العالمية والمؤشرات الاقتصادية. بالنسبة لك كمتداول، تعتبر الأدوات المناسبة ضرورية للتعامل مع تحديات السوق ومنها المتوسط المتحرك الذي يعد أداة أساسية ومهمة جداً. يُعرف هذا المؤشر الفني، الذي يطلق عليه أيضًا المتوسطات المتحركة، بأنه قاعدة التحليل الفني، حيث يساعد المتداولين على فهم اتجاهات الأسعار وتقلباتها، وقد يُحدد مواعيد دخولهم وخروجهم من السوق.
سوف نستعرض في هذا الدليل الشامل، كيفية المتوسطات المتحركة عند تداول السلع بشكل مفصل، بدءًا من الأنواع المختلفة وكيفية حسابها، وصولًا إلى تفسيرها والتطبيق العملي لها.
ما المتوسط المتحرك؟
المتوسط المتحرك هو حساب إحصائي يعكس متوسط سعر السلعة المتداولة خلال فترة زمنية محددة. وهو يختلف عن المؤشرات الأخرى، لأنه لا يعتمد فقط على أحدث بيانات أسعار الأصول المالية، بل يتميز أيضا بتحديثه باستمرار. المتوسط المتحرك يأخذ في الاعتبار نطاقًا من الأسعار السابقة مع إنشاء متوسط سعر يتم تحديثه باستمرار. وينتج عن ذلك خط أكثر سلاسة يساعدك على تحديد الاتجاهات وتصفية المتوسط المتحرك على المدى القصير. يتم استخدام مصطلح "متحرك" لأنه تتم إعادة حساب المتوسط عند إضافة نقاط بيانات جديدة إلى مجموعة البيانات. وهذا يؤدي إلى صورة ديناميكية لحركة السعر.
يمكنك استخدام المتوسطات المتحركة لمساعدتك في تحديد مسار الاتجاه، مما يجعل اتخاذ القرارات الجيدة تتم بسهولة. أيضا، يعمل المتوسط المتحرك على تحديد اتجاه السوق وتوفير رؤى مهمة حول معنوياتها، سواء كنت تركز على التداول القصير الأجل أو الاستثمار الطويل الأجل.
أنواع المتوسطات المتحركة
هناك طريقتان شائعتان لحساب المتوسطات المتحركة، وتعتبر كلتاهما أدوات قيمة لتحليل اتجاهات السوق واتخاذ قرارات تداول مستنيرة.
المتوسط المتحرك البسيط (SMA)
المتوسط المتحرك البسيط (SMA) هو النوع الأساسي للمتوسط المتحرك، حيث يتم حسابه عن طريق جمع أسعار السلع /الأصول المالية المتداولة خلال عدد محدد من الفترات الزمنية ثم قسمة الإجمالي على عدد الفترات للحصول على متوسط سعر الإغلاق. يُظهر المتوسط المتحرك البسيط خطًا واحدًا على الرسم البياني للسعر، يُبين متوسط حركة السعر مع مرور الوقت.
تُستخدم الصيغة التالية لحساب SMA:
المتوسط المتحرك البسيط = (مجموع الأسعار لفترات n) / n،
حيث يُمثل 'n' عدد الفترات التي يمكن اختيارها. يوفر المتوسط المتحرك البسيط تمثيلاً سلسًا لاتجاهات الأسعار، لكنه قد يكون أبطأ في الاستجابة للتغيرات المفاجئة في الأسعار.
في الرسم البياني الموضح أعلاه، يظهر المتوسط المتحرك البسيط لمدة 10 أيام بشكل واضح. بشكل عام، يفضل المتداولون دمج متوسطين متحركين مختلفين واستخدام عمليات الانتقال بينهما لتحديد فرص التداول المحتملة، وهو ما يتضح من الرسم البياني التالي.
المتوسط المتحرك الأسي (EMA)
المتوسط المتحرك الأسي (EMA) هو نوع متقدم من المتوسط المتحرك، ويتميز بأنه يولي اهتماماً أكبر للبيانات الأسعار الصادرة حديثًا، مما يجعله أكثر استجابة لتحركات الأسعار الحالية. يستخدم المتوسط المتحرك الأسي بشكل جيد لاكتشاف الاتجاهات قصيرة المدى.
يتم حساب المتوسط المتحرك الأسي باستخدام صيغة تتضمن عامل تمهيد يعطي الأولوية للبيانات الحديثة، ويتبعها بناءً على القيمة في اليوم السابق:
المتوسط المتحرك الأسي = (السعر الحالي - المتوسط المتحرك الأسي في اليوم السابق) × عامل التمهيد + المتوسط المتحرك الأسي في اليوم السابق.
يعتمد عامل السهولة/التمهيد على عدد الفترات التي تختارها، حيث تجعل الفترات الأقصر؛ المتوسط المتحرك الأسي أكثر استجابة، في حين تجعل الفترات الأطول؛ المتوسط المتحرك الأسي أكثر سلاسة ولكن أبطأ في التغييرات.
آلية عمل المتوسطات المتحركة وأهميتها
تلعب المتوسطات المتحركة أهمية كبيرة في تحديد الاتجاهات وتوليد إشارات التداول من خلال العمليات الانتقالية، بالإضافة إلى دورها كمستويات دعم ومقاومة ديناميكية في سوق السلع، فهي تساهم في اتخاذ قرارات التداول بذكاء وتساعد على تحديد الاتجاهات بشكل أدق مع تقليل تأثير تقلبات الأسعار القصيرة المدى.
تحديد الاتجاهات
المتوسط المتحرك يستخدم أساسًا لتحديد الاتجاهات في أسعار السلع الأساسية. عندما يكون سعر السلعة فوق المتوسط المتحرك، يعتبر ذلك إشارة إيجابية تشير إلى اتجاه صاعد، بينما عندما يكون السعر أدنى من المتوسط المتحرك، فإن ذلك يشير إلى اتجاه هابط. يمكنك استخدام متوسطات متحركة متعددة بأطر زمنية مختلفة لتأكيد الاتجاهات واتخاذ قرارات تداول أكثر ثقة.
التقاطع
إحدى الإشارات الشهيرة التي تنبع من المتوسط المتحرك هي "التقاطع". يحدث ذلك عندما يتقاطع المتوسط المتحرك على المدى القصير فوق أو تحت المتوسط المتحرك على المدى الطويل. عندما يرتفع المتوسط المتحرك على المدى القصير فوق المتوسط المتحرك على المدى الطويل، ي عتبر هذا تقاطعًا صاعدًا، ويمكن اعتباره إشارة للشراء. وعلى العكس، إذا انخفض المتوسط المتحرك على المدى القصير دون المتوسط المتحرك على المدى الطويل، فهذا تقاطع هابط ويعتبر إشارة للبيع.
على سبيل المثال، يمكن استخدام التقاطع بين المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يومًا والمتوسط المتحرك البسيط لفترة 200 يوم كإشارة لدخول صفقة تداول. تهدف هذه الاستراتيجية إلى التقاط الاتجاهات مع تقليل تأثير تقلبات الأسعار على المدى القصير.
في الرسم البياني الموضح أعلاه، يتم تمثيل المتوسط المتحرك لمدة 50 يومًا بالخط الأزرق، بينما يُمثل الخط الأبيض المتوسط المتحرك لمدة 200 يوم. توفر عمليات الانتقال بين هذين المتوسطين إشارات للتداول سواء صعودية أو هبوطية بغض النظر عن اتجاه الأداة المالية.
الدعم والمقاومة
المتوسط المتحرك يمكن أن يعمل كمستوى دعم ومقاومة ديناميكي. في الاتجاه الصاعد، يمكن للمتوسط المتحرك أن يعمل كدعم، حيث يجذب المشترين عندما ينخفض السعر ويقترب منه. بالمثل، في الاتجاه الهابط، يمكن للمتوسط المتحرك أن يعمل كمقاومة، حيث يظهر البائعون غالبًا عندما يرتفع السعر ويقترب من المتوسط المتحرك. قد يوفر ذلك فرصًا للتداول عندما يقترب السعر من المتوسط المتحرك ويتفاعل معه.
تطبيقات عملية
يُمكنك الاعتماد على استراتيجيات مُتعددة تعتمد على المتوسط المتحرك لتوجيه قرارات تداولك. إليك بعض الاستراتيجيات الشائعة:
الاتجاه التالي
يُمكنك استخدام المتوسط المتحرك لتأكيد الاتجاهات وتحديد أوقات دخول الصفقات في مسار الاتجاه. على سبيل المثال، يُمكنك النظر إلى تجاوز السعر لأعلى من المتوسط المتحرك كإشارة للشراء، مما يعكس الاتجاه الصعودي ويُظهر قوة الزخم الصاعد.
المتوسط المتحرك "التقاطع"
عندما يحدث تقاطع بين المتوسطات المتحركة المختلفة، قد يشير ذلك إلى إشارات لفتح مراكز شراء أو بيع. واحدة من التركيبات الشائعة هي تقاطع المتوسط المتحرك الأسرع (مثل المتوسط المتحرك الأسي) فوق المتوسط ال متحرك الأبطأ (مثل المتوسط المتحرك البسيط). على سبيل المثال، عندما يتقاطع المتوسط المتحرك الأسرع فوق المتوسط المتحرك الأبطأ، قد يشير ذلك إلى إشارة لاتجاه صاعد محتمل، بينما العكس ينطبق في حالة التقاطع الهابط.
المتوسط المتحرك التقارب والتباعد (الماكد)
(الماكد) يُعتبر مؤشرًا مشتقًا من الفارق بين اثنين من المتوسطات المتحركة الأسية. عندما يتجاوز خط الماكد خط الإشارة من الأعلى إلى الأسفل، فإن ذلك يُعتبر إشارة هبوطية، بينما يُعتبر اختراق خط الماكد لأعلى فوق خط الإشارة إشارة صعودية. يُستخدم الماكد لتأكيد الاتجاهات وتقييم الزخم.
إدارة المخاطر
قد تلعب المتوسطات المتحركة دورًا رئيسيًّا في إدارة المخاطر. يمكن أن تساعدك في اكتشاف الاتجاهات وتحديد نقاط التحول المحتملة في السوق. بوضع أوامر إيقاف الخسارة تحت مستويات الدعم أو المتوسط المتحرك، يمكنك تقليل المخاطر والحد من الخسائر المحتملة. يمكن لهذا النهج مساعدتك في السيطرة على التعرض للمخاطر بينما تبقى متماشيًا مع الاتجاه الحالي في السوق. وأيضًا، لمساعدتك في استراتيجية إدارة المخاطر الخاصة بك، يمكنك بسه ولة تحديد إيقاف الخسارة وجني الربح على حسابك لدى Exness أو إغلاق الصفقة جزئيًا!
اختيار الإطار الزمني
اختيار الفترة الزمنية المناسبة للمتوسط المتحرك يعتمد على أسلوب تداولك وأهدافك. إذا كنت تتداول يوميًا، فقد تفضل استخدام الأطر الزمنية القصيرة مثل المتوسط المتحرك لمدة 20 يومًا أو 50 يومًا، حيث يتفاعل هذان المتوسطان بسرعة مع تغيرات الأسعار، مما يساعدك على اتخاذ القرارات الجيدة في الوقت المناسب. من ناحية أخرى، إذا كنت متداولًا متأرجحًا أو تفضل الاحتفاظ بالصفقات لفترات طويلة، فقد تجد الأطر الزمنية الأطول مثل المتوسط المتحرك لمدة 100 يوم أو 200 يوم أكثر ملاءمة لك. يمكن أن يوفر هذان المتوسطان توقعات أوسع لاتجاه السوق وتمثيلًا أكثر سلاسة للاتجاهات طويلة المدى، مما يساعدك على اكتشاف التحولات الرئيسية في معنويات واتجاهات السوق.
القيود والاعتبارات
رغم فاعلية المتوسط المتحرك كأداة تداول جيدة، لكتن بالطبع هناك بعض القيود التي يجب مراعاتها. الإلمام التام بتلك القيود أمراً هاماً لاستخدام المتوسط المتحرك بفعالية.
المؤشر المتأخر
المتوسطات المتحركة تعتبر مؤشرات متأخرة بطبيعتها، حيث تعتمد على بيانات الأسعار السابقة. وبالتالي، في فترات التقلبات العالية أو التحولات المفاجئة في السوق، قد لا تقدم المتوسطات المتحركة إشارات فورية، مما يمكن أن يؤدي إلى تفويت فرص التداول.
تأثير Whipsaw
في الأسواق ذات النطاق أو الجانبية، قد تتعرض لتأثير Whipsaw في السوق، حيث يمكن أن يعطيك المتوسط المتحرك إشارات خاطئة بسبب عمليات الانتقال المتكررة. في مثل هذه الظروف، يتعين عليك توخي الحذر عند استخدام المتوسط المتحرك والنظر في استخدام مؤشرات إضافية للتأكيد.
خطر الاعتماد على مؤشر واحد
إذا كنت تعتمد فقط على المتوسطات المتحركة، فقد يكون تحليلك غير مكتمل. ولكن إذا قمت بدمج المتوسط المتحرك مع مؤشر فني آخر وتحليل أساسي، فإن ذلك قد يساعدك على الحصول على فهم أفضل لظروف السوق.